Back Getestet Forex Strategien Ressourcen

Wie Back-Test eine Strategie in Forex Mehr Artikel Forex beinhaltet den aktiven Handel von Währungspaaren auf dem Devisenmarkt. Auch als Devisenhandel, Forex präsentiert eine Reihe von Chancen und Risiken im Vergleich zu anderen Finanzmärkten, wie Aktien-oder Rentenmärkte. In Forex, mit einer bewährten und disziplinierten Strategie auf dem Markt ist wesentlich für die Erhaltung der Rentabilität im Laufe der Zeit. Back-Tests ermöglicht Forex-Händlern zu beweisen, Strategien und Trading-Systeme mit realen Daten ohne Einnahme von echten Risiko auf dem Markt. Verstehen, wie Back-Test eine Strategie in Forex kann Ihnen helfen, große Verluste zu vermeiden, wenn Sie etwas Neues versuchen. Establish Strategy Parameters Beginnen Sie mit der strikten Festlegung, was Ihre Strategie sein wird. Bestimmen Sie, welche Indikatoren Sie verwenden und auf welche technischen Faktoren Sie sich konzentrieren. Bestimmen Sie Ihre Triggerpunkte für Trades basierend auf Ihren gewählten Indikatoren und technischen Faktoren. Legen Sie Ihre Stop-Loss-und Gewinn-Gewinn-Parameter, und setzen Sie Ziele für den Handel Zeitrahmen und pro-Handel Gewinn in Pips. Zusätzlich zum technischen Setup definieren Sie Ihre Risikomanagement-Parameter für die Strategie, einschließlich Ihres maximalen Verlustes pro Tag und pro Trade, die Anzahl der verlierenden Trades, die Sie pro Tag und Ihrer maximalen Positionsgröße zulassen. Wählen Sie die zu testenden Back-Tests aus, wenn Sie sich auf ein einzelnes Währungspaar zu einem Zeitpunkt konzentrieren. Im Gegensatz zu Live-Handel, Back-Testing ermöglicht es Ihnen, die volle Kontrolle über das Vergehen der Zeit, so dass Sie durch einen beliebigen Zeitrahmen in Ihrem eigenen Tempo zu bewegen. Selbst wenn Sie eine Strategie auf mehreren Paaren testen möchten, analysieren Sie ein Paar zu einem Zeitpunkt für mehr Klarheit. Gather Past Data Wenn Sie eine voll funktionsfähige Handelsplattform verwenden, sollten Sie Zugang zu einem Back-Test-Modul, das historische Preisdaten in Ihrem Diagramm-Fenster für den gewählten Zeitrahmen mit der gewählten Geschwindigkeit füttern wird. Wenn Ihre Plattform keine Strategie-Tester aus der Box enthält, kann es ein Add-on oder Plugin, um diese Funktionalität hinzuzufügen. Wenn Sie diese Route wählen, programmieren Sie das Modul mit allen benötigten Informationen, einschließlich Währungspaar, Gesamtzeitraum, Diagrammzeitrahmen und anzuzeigenden Indikatoren. Wenn Sie nicht auf diese Route gehen wollen, erhalten Sie statische Charts der historischen Preisdaten zu analysieren. Setzen Sie die statischen Diagramme, um den gewählten Zeitraum und die Indikatoren anzuzeigen, bevor Sie die Daten analysieren. Trading analysieren Wenn Sie durch die historischen Kursdaten gehen, suchen Sie nach Kauf - oder Verkaufschancen, die mit Ihren etablierten Strategieparametern übereinstimmen. Wenn Sie einen idealen Triggerpunkt für einen Handel finden, beachten Sie, dass der Handel auf dem Chart, einschließlich Ihrer Stop-Verlust-und Gewinn-Gewinn-Setup. Analysieren Sie mit dem von Ihnen gewählten Zeitrahmen-Ziel die Marktpreisaktion unmittelbar nach Ihrer hypothetischen Kauf - oder Verkaufsstelle. Beachten Sie das endgültige Ergebnis des Handels - ob der Markt auf Ihre Gewinn - oder Stop-Loss-Punkte trifft, ob es in Ihrem Zeitrahmen passiert ist und ob Sie Ihr Profitabilitätsziel für den Handel getroffen haben. Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft wie nötig, mit so vielen einzelnen Währungspaaren und Trades wie Sie möchten, um genügend Daten zu sammeln, um Sie über Ihre Stärken oder Schwächen zu überzeugen. Wenn Sie feststellen, dass Ihre Strategie nicht im Back-Test funktioniert, betrachten Tweaking eine Variable zu einer Zeit, basierend auf Ihre Beobachtungen, bis Sie zu einer profitablen Strategie zu kommen. Ist ein A-Rating-BBB-Logo BBB (Better Business Bureau) Copyright-Kopie Zacks Investment Research Im Zentrum von allem, was wir tun ist ein starkes Engagement für unabhängige Forschung und die gemeinsame Nutzung der profitablen Entdeckungen mit Investoren. Diese Widmung zu geben Investoren einen Handelsvorteil führte zur Schaffung unserer bewährten Zacks Rank Stock-Rating-System. Seit 1986 hat es den SampP 500 mit einem durchschnittlichen Gewinn von 26 pro Jahr fast verdreifacht. Diese Erträge beziehen sich auf einen Zeitraum von 1986-2011 und wurden von Baker Tilly, einem unabhängigen Wirtschaftsprüfungsunternehmen, geprüft und belegt. Informieren Sie sich über die oben dargestellten Leistungszahlen. NYSE und AMEX Daten sind mindestens 20 Minuten verzögert. NASDAQ-Daten sind mindestens 15 Minuten verzögert. How to Backtest Ihre Trading-Strategie korrekt Viele erfolgreiche Händler teilen eine Gewohnheit 8211 sie Backtest ihre Trading-Strategien. Backtesting Ihre Trading-Strategie wird nicht allein garantieren, dass Sie profitabel werden, aber es ist ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. In diesem Artikel untersuchen wir einige potenzielle Verzerrungen, die in Ihr Backtesting kriechen können, und wir werden untersuchen, wie die Auswirkungen dieser Vorurteile zu minimieren. Es gibt viele Probleme, die auftreten können, wenn Sie Ihr Trading-System Backtest, aber die meisten Probleme fallen in eine von drei Kategorien: postdictive Fehler, zu viele Variablen oder nicht zu erwarten, drastische Veränderungen auf dem Markt. Jeder dieser Fehler wird erläutert, zusammen mit Methoden der Vermeidung von Fehlern. Klicken Sie hier, um zu erlernen, wie man Bollinger Bänder mit einem quantifizierten, strukturierten Ansatz benutzt, um Ihre Handelsränder zu erhöhen und größere Gewinne mit dem Handel mit Bollinger Bands 8211 A Quantified Guide zu sichern. 1. Postdictive Error Die postdictive Fehler ist nur eine ausgefallene Art zu sagen, dass Sie Informationen nur zur Verfügung gestellt haben 8220 nach der fact8221, um Ihr System zu testen. Ob Sie es glauben oder nicht, das ist ein sehr häufiger Fehler beim Testen von Handelssystemen. Dieser Fehler ist leicht zu machen. Einige Software ermöglicht es Ihnen, die Daten von heute8217s beim Testen eines Handelssystems, das immer ein postdictive Fehler ist (wir wissen nicht, ob today8217s Daten noch nützlich für die Vorhersage der Zukunft ist, aber wir sicherlich wissen, ob es nützlich bei der Vorhersage der Vergangenheit ist ). Möchten Sie in der Lage sein, den Schlusskurs der GBPUSD zu verwenden, um vorherzusagen, was der Markt heute tun wird? Natürlich würden Sie, würde ich bestimmt, aber leider sind diese Informationen nicht verfügbar, bis der Tag vorbei ist. Zum Beispiel können Sie ein System, das den Schlusskurs enthält, haben, dann bedeutet dies natürlich, dass der Handel kann nicht initiiert werden, bis der Tag vorbei ist. Sonst ist dies ein postdictive Fehler. Ein anderes Beispiel kann helfen, den postdictive Fehler zu veranschaulichen, wenn Sie eine Regel in Ihrem Handelssystem über höchste Preise haben, dann haben Sie einen postdictive Fehler. Dies liegt daran, dass die höchsten Preise oft durch Daten, die später, in der Zukunft. Der Weg, um den postdictive Fehler zu vermeiden ist, um sicherzustellen, dass beim Backtest ein System, das nur Informationen, die in der Vergangenheit zu diesem Zeitpunkt verfügbar ist, in Backtesting verwendet wird. Mit manueller Backtesting oder Backtesting mit Forex Tester können Sie dies ganz einfach zu erreichen, aber mit automatisierten Backtesting der postdictive Fehler kann in Ihr Trading System schleichen. 2. Zu viele Variablen Dies ist auch bekannt als die 8220Degrees von Freedom8221 Bias. Das bedeutet einfach, dass Sie zu viele Variablen oder Handelsindikatoren in Ihrem Handelssystem haben. Es ist sehr möglich, kommen mit einem Handelssystem, das frühere Preisverhalten eines Währungspaares erklären kann. In der Tat, je mehr Indikatoren Sie hinzufügen, desto einfacher wird es oft. Das Problem tritt auf, wenn Sie dieses System auf die Zukunft anwenden möchten. Oft wenn ein Handelssystem zu viele Indikatoren hat, kann es das Verhalten des Marktes während einer Zeitspanne extrem gut vorherzusagen. Aber, dass8217s alle System ist gut für, weil in Zukunft das System auseinander fällt. Die obige Aussage ist oft schwierig für Händler, um in den Griff zu kommen, aber es ist wahr. Überlegen Sie, was William Eckhardt von den New Market Wizards über Trading-Systeme zu sagen hat. Im Allgemeinen haben die empfindlichen Tests, die Statistiker verwenden, um Signifikanz aus marginalen Daten zu drücken, keinen Platz im Handel. Wir brauchen stumpfe statistische Instrumente, robuste Techniken. Offensichtlich warnt er gegen die Freiheitsgrade Fehler und darauf hindeutet, dass einfache Handelssysteme sind eher zu prüfen Test der Zeit. Das ist absolut richtig. Einige der leistungsstärksten Handelssysteme sind äußerst einfach. Denken Sie daran, wie Sie handeln, und wie Sie versuchen, ein profitables Handelssystem zu finden. Die meisten Händler werden feststellen, dass sie mit der Erfahrung, dass sie eher die Ansicht, dass ein einfacher Handel ist bevorzugt über einen komplexen Ansatz zu umarmen. 3. Drastische Veränderungen im Markt Viele Händler vergessen, unvorhergesehene Ereignisse, die in der Zukunft auftreten werden, zu antizipieren. Es doesn8217t wirklich wichtig, dass Sie wissen, was wird in der Zukunft 8211 passieren, weil Sie dies wissen: Es wird Zeiten in der Zukunft, wenn die Märkte werden sich unregelmäßig verhalten. Wenn dies geschieht, sollten Sie Ihr Handelssystem entworfen haben, um in diesen Zeiten funktionieren zu bleiben. Vielleicht können einige Beispiele dazu beitragen: Als Saddam Hussein (über das Wochenende) gefunden wurde, reagierten die Devisenmärkte sehr drastisch, als am Montag 18217 eröffnet wurde. Als die globale Finanzkrise im September 2008 einsetzte, handelten die meisten Währungspaare viel volatiler als jahrelang gesehen. Die Tatsache ist, dass es unerwartete Ereignisse in der Zukunft, und diese Ereignisse werden die Märkte beeinflussen, so dass das Beste, was Sie tun können, ist vorbereitet werden. Wie bereiten Sie sich auf das Unerwartete Betrachten Sie diese einfachen Lösungen: 1) Übertreiben Sie Ihre erwarteten Verluste. Wenn Ihr Backtesting zeigt einen maximalen Verlust von 5000, nehmen Sie einen maximalen Verlust von 10.000. Sind Ihre Handelssysteme noch profitabel unter diesen Bedingungen 2) Entscheiden Sie sich für ein angemessenes Maß an Risiko für jeden Handel. Denken Sie daran, dass auch diese Gefahr ist wahrscheinlich überschritten werden. Wenn Sie sich entschlossen haben, auf jedem Handel 1 zu riskieren, sollten Sie davon ausgehen, dass irgendwann in der Zukunft Sie in einem Handel sein werden und ein unerwartetes Ereignis auftreten wird und Ihr Handel nicht 1 verliert, sondern 5 verloren geht. 3) Sie sollten einen Notfallplan eingerichtet haben. Das heißt, wie Sie einen Handel beenden, wenn etwas Schlimmes passiert und Sie können nicht auf Ihr Konto zugreifen Zum Beispiel, was passiert, wenn Ihre Handelsplattform ist unzugänglich und Sie verzweifelt wollen aus einem Handel Die meisten Broker bieten eine Telefonleitung für Händler für diese Fälle. Haben Sie die Telefonnummer 4) Haben Sie ein maximales Risiko Level Set Dies wäre anwendbar, wenn Sie mehrere Trades gleichzeitig geöffnet haben. Wenn Sie sich entscheiden, 1 pro Handel zu riskieren und Sie haben 7 Trades gleichzeitig geöffnet, bedeutet dies, dass Sie 7 von Ihrem Konto riskieren werden oder haben Sie sich für ein maximales Risiko Ebene von sagen, 3 Im Hinterkopf behalten, dass das Unerwartete auftreten wird, Sollten Sie wahrscheinlich ein maximales Risiko für die Zeiten, wenn Sie mehrere offene Trades haben. 5) Was ist die maximale Drawdown (Höhe des Geldes Ihr Trading System verliert über einen längeren Zeitraum) Sie sind bereit zu tolerieren Keeping im Verstand, dass Sie (und Sie sind nicht allein) sind eher zu überschätzen die Schwere der Drawdowns, die Sie Widerstehen kann, ist es wichtig, realistisch zu sein. Wenn Sie 30 von Ihrem Konto verlieren Sie stoppen Handel Was über wenn Sie 50 verlieren Oder wenn Sie 70 von Ihrem Konto sehen verschwinden Wieder ist der beste Weg, für Drawdowns zu planen, umfangreiche Backtesting zu tun, um herauszufinden, welche Art von historischen Drawdowns Ihr Trading System-Erfahrungen und dann Plan für noch schlimmer Drawdowns in der Zukunft. Vorwegnehmen drastische Veränderungen in den Märkten ist die einzige beste Weg, um das Eigenkapital in Ihrem Konto zu bewahren. So wissen Sie, dass erfolgreiche Händler diese Gewohnheit teilen 8211 sie Backtest ihre Handelsstrategien. Sie wissen, dass Backtesting trennt die reichen Händler von denen, die Geld verlieren. Sie kennen auch mehrere Möglichkeiten, Backtesting in Ihr Trading-Regime zu integrieren. Und Sie wissen, der Fallstricke 8211, was auf 8211, wenn Sie Backtesting sind, so dass Sie das Beste aus dem Prozess erhalten können. Aber, was genau, erhalten Sie von Backtesting Ihre trading-System Im nächsten Artikel werde ich die Nebenwirkungen des Backtests zu erkunden. Walter Peters, PhD ist ein professioneller Devisenhändler und Money Manager für einen privaten Forex-Fonds. Darüber hinaus ist Walter der Mitbegründer von Fxjake. Eine Ressource für Forex-Händler. Walter liebt es, von anderen Händlern zu hören, er kann per E-Mail bei walterfxjake erreicht werden.